R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО АВТОВАЗБАНК на 01.03.2019

Логотип банка АВТОВАЗБАНК

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы АО АВТОВАЗБАНК составляют 33.2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 0.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 3.7%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 10.1 млрд. руб. или 30.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 14.2%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 40.9 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 403 751%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (97.1%), на розничный кредитный портфель приходится 2.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 8.1%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 1 609.7%. Качество кредитного портфеля очень плохое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 82.5%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 938.2%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 7500.12 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 254.6 млрд. руб. или 81.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 8.9 млрд. руб. (95.8% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 96.8% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 39.1%. На 01.03.2019 Банк является нетто-дебитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам составляет 22.3 млрд. руб. (62.5% портфеля МБК). Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, составляют 63.6% портфеля МБК.

На портфель ценных бумаг приходится 4.3% чистых активов.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 16.2%.На 01.03.2019 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 17.6%.

Основным источником фондирования являются средства, привлеченные с межбанковского рынка (367 746 520% пассива или 367.7 млрд. руб.). С начала года объем депозитной базы сократился на 5.4% и на 01.03.2019 составляет 79.7 млн. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 2.1 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 13.6%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 86.4%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств частных клиентов (-7.4%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года вырос на -7.4%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (52.2%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.

Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 367.7 млрд. руб. или 1 106.7% пассивов. Межбанковские кредиты / депозиты представлены исключительно средствами, привлеченными от Банка России. Межбанковские кредиты/депозиты получены исключительно от иностранных банков.

Деятельность АО АВТОВАЗБАНК остается убыточной, по состоянию на 01.01.2019 Банк зафиксировал убыток в размере 337.2 млрд. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 3.5 млрд. руб. В том числе 2.9 млн. руб. это убыток от прекращенной деятельности.

На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 309.8 млрд. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа, убыток от операций с иностранной валютой, убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, убыток от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. На 01.01.2019 отрицательная процентная маржа составляет 309.1 млрд. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 315.3 млрд. руб.. Чистые процентные доходы до вычета резервов составили 6.2 млрд. руб. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 159.3% и составили 58.4 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 0.2%.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 6 590.7%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.