R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК на 01.03.2019

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК составляют 72.5 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 2.1%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 10.5 млрд. руб. или 14.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 7.2%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 2.8 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 29.7%. В структуре кредитного портфеля доля ссуд, выданных физическим лицам, крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование корпоративных клиентов. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+448.7% против +7.5%, соответственно). Качество кредитного портфеля очень плохое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 89.9%, однако, кредитный портфель составляет всего 6.7% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.2%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 731.35 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 15.1 млрд. руб. или 90.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 6.1 млн. руб. (3.8% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 37.7% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 55.1%. На 01.03.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.

На портфель ценных бумаг приходится 0.4% чистых активов.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 5.9%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.

Основу фондирования составляют средства клиентов (78.1% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 0.1% и на 01.03.2019 составляет 56.6 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 22.6 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 98.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 1.5%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств частных клиентов (-3.9%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года вырос на -3.9%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (100%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.

Деятельность ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК остается убыточной, по состоянию на 01.01.2019 Банк зафиксировал убыток в размере 2.6 млрд. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 1.3 млрд. руб.

На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 1.5 млрд. руб., в частности имеет место убыток от переоценки иностранной валюты. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде имело место высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в размере 8.5 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 19.7% и составили 3.6 млрд. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 7.2%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 64.7% и составили 59 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 437.2%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 74.6%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.