Risk – Monitoring

Анализ финансового состояния
АО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА на 01.06.2020

Логотип банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА
По состоянию на 01.06.2020 чистые активы АО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА составляют 161.5 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 3.1%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 2.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.06.2020 объем кредитного портфеля (нетто) АО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА составляет 350 тыс. руб. или 0% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 75.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 3 тыс. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.06.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 1 017.7%.
В структуре кредитного портфеля АО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА преобладает розничный кредитный портфель (76.5%), на корпоративный кредитный портфель приходится 23.5%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 66.7%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 34.9%.
Качество кредитного портфеля АО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА очень плохое, по состоянию на 01.06.2020 доля просроченной задолженности составляет 58.3%, однако, кредитный портфель составляет всего 0.9% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 55.4%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 1112.9 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 354.8 млн. руб. или 81.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 725.4 млн. руб. (51.2% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 100% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 33.3%. На 01.06.2020 Банк является нетто-дебитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам составляет 20.3 млрд. руб. (33.2% портфеля МБК). Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, составляют 12.1% портфеля МБК.
На портфель ценных бумаг приходится 61.3% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 216.5 млн. руб. Портфель облигаций составляет 99 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 65 тыс. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 9.4 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 45.3 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 12.4 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 19.5 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.2% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основным источником фондирования Банка являются средства, привлеченные с межбанковского рынка (133 793 966% пассива или 133.8 млрд. руб.).
С начала года объем депозитной базы сократился на 7.8% и на 01.06.2020 составляет 182.1 млн. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 4.8 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 5.2%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 94.8%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 133.8 млрд. руб. или 82.9% пассивов. На 01.06.2020 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.04.2020 АО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА заработал 1.5 млрд. руб. чистой прибыли, что на 53.3% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 92 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 1.7 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 26.7%, удельный вес комиссионных доходов 4.3%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 16.4%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 10.7% и составили 9.7 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 16.9% и составили 444 млн. руб. На 01.04.2020 чистая процентная маржа составляет 3.3%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 777.7% и составили 71.4 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 1 480.6%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 7.1%. По состоянию на 01.04.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 2.1%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.04.2020 рентабельность активов составляет 3.8%. Рентабельность капиталаАО ЭКСПРЕСС-ВОЛГА составляет 26.9%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.