R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК на 01.11.2019

Логотип банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК составляют 11.8 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 1.5%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 3.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 1.5 млрд. руб. или 12.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 7%, что является следствием снижения темпа кредитования. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 113.3 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 225.1%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (92.8%), на розничный кредитный портфель приходится 7.2%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 19.4%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 17.3%. Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет 14.2%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 17.1%, но в связи со снижением темпов кредитования, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 8.5 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 449.4 млн. руб. или 13% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 79.2 млн. руб. (29.7% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 60.6% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 23%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.

На портфель ценных бумаг приходится 17.2% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают акции (55.7%), на облигации приходится 44.3% портфеля. Портфель акций представлен акциями российских компаний на сумму 966.1 млн. руб.. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 22.8%.На 01.11.2019 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 20.9%.

В структуре фондирования средства клиентов составляют 13.9%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 3%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (67.9%). С начала года объем депозитной базы сократился на 5.5% и на 01.11.2019 составляет 1.7 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 112.7 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 45.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 54.5%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.10.2019 АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК заработал 657 млн. руб. чистой прибыли, что на 1 380.8% больше прибыли, полученной годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 54 тыс. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 1.4 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 100.1%, удельный вес комиссионных доходов 0.6%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 654%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 653.4 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 215.4% и составили 1.4 млрд. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 40.9%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 64.7% и составили 7.8 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 213.1%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 56.4%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 47.2%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.10.2019 рентабельность активов составляет 7.4%. Рентабельность капитала составляет 11%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.