R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК на 01.06.2020

Логотип банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
По состоянию на 01.06.2020 чистые активы АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК составляют 14.6 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 9.6%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 10.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.06.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 2.3 млрд. руб. или 15.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 81%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 476.6 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.06.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 189%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (94.2%), на розничный кредитный портфель приходится 5.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 39.7%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 0.1%.
Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.06.2020 доля просроченной задолженности составляет 14.5%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 14.4%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 280.6 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 518.8 млн. руб. или 13.3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 80.8 млн. руб. (33.6% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 45.3% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 13.7%. На 01.06.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 300 млн. руб. (15% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 31.4% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации (74.7%), вложения в акции составляют 1.2 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 3.4 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 1.9 млрд. руб., вложения в облигации иностранных банков составляют 260.1 млн. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 1.2 млрд. руб., Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 0.9%.На 01.06.2020 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 18.1%.
В структуре фондирования средства клиентов составляют 15%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 7.3%, средства, привлеченные посредством выпуска ценных бумаг составляют 7.2%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (53.8%).
С начала года объем депозитной базы вырос на 21.6% и на 01.06.2020 составляет 2.2 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 129.4 млн. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 77.9%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 22.1%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 103.9%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 49.9%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.04.2020 деятельность АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК убыточна, убыток составил 295.6 млн. руб. против прибыли в размере 966.4 млн. руб., полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 106.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 49.8%, удельный вес комиссионных доходов 2.3%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 86.9%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 61.2% и составили 171.3 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 95.8% и составили 53.2 млн. руб. На 01.04.2020 чистая процентная маржа составляет 5.6%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 34.3% и составили 2.5 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 14.1%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от переоценки иностранной валюты. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 80%. По состоянию на 01.04.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 369.4%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.