R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО РУСКОБАНК на 01.06.2016

По состоянию на 01.06.2016 чистые активы АО РУСКОБАНК составляют 8.3 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 2.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 7.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.06.2016 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 3.5 млрд. руб. или 41.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 20.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 187.8 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.06.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 53.6%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (88.1%), на розничный кредитный портфель приходится 11.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 12.4%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 22.1%. Качество кредитного портфеля плохое, по состоянию на 01.06.2016 доля просроченной задолженности составляет 22.8%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 17.9%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 117.06 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 851.3 млн. руб. или 23.3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 92.5 млн. руб. (18.8% от объема кредитов физлиц). На 01.06.2016 резервы на возможные потери сформированы под 16.2% ссудной задолженности.

На портфель ценных бумаг приходится 14.2% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают векселя (53.9%). На балансе Банка отражены векселя российских компаний на сумму 0 тыс. руб.Качество портфеля ценных бумаг неудовлетворительное, резервы на возможные потери составляют 18.1% портфеля.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 7.9%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.

Основу фондирования составляют средства клиентов (92.9% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 2.1% и на 01.06.2016 составляет 7.7 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 359.8 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 15.9%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 84.1%, доля средств, привлеченных через депозитные и сберегательные сертификаты составляет 0% депозитной базы. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-15.7%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 1%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (50.9%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.

Деятельность АО РУСКОБАНК остается убыточной, по состоянию на 01.04.2016 Банк зафиксировал убыток в размере 19.5 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 46.9 млн. руб. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 1.4 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 210 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 23.4%, удельный вес комиссионных доходов 21.6%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 65.1%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 674.4% и составили 54.3 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 11.6% и составили 49.2 млн. руб. На 01.04.2016 чистая процентная маржа составляет 3.6%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 2.1% и составили 45.5 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 41.6%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 31.7%. По состоянию на 01.04.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 108.5%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.