R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО ВОКБАНК на 01.11.2019

Логотип банка ВОКБАНК

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы АО ВОКБАНК составляют 4.5 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 10.2%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0.7%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 1.3 млрд. руб. или 29.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 41.8%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 45.1 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 116.9%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (71.5%), на розничный кредитный портфель приходится 28.5%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 6.5%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 5.5%. Качество кредитного портфеля очень плохое, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет 68.4%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 54.8%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 2569.59 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 2.5 млрд. руб. или 76.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 599 млн. руб. (46.8% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 70.2% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 34.7%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам составляет 305 млн. руб. (16.2% портфеля МБК). Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, составляют 16.4% портфеля МБК.

На портфель ценных бумаг приходится 12% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации (98.8%), вложения в акции составляют 9.4 млн. руб. Портфель облигаций составляет 758.7 млн. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 112.8 млн. руб., вложения в облигации иностранных государств составляют 45.2 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 218.7 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 50.5 млн. руб. Качество ценных бумаг очень плохое, резервы на возможные потери составляют 29.4%% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 39.3 млн. руб.

Основу фондирования составляют средства клиентов (85% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 22% и на 01.11.2019 составляет 3.9 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 57.6 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 6.1%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 93.9%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-87.4%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 18.3%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

С начала года уставный капитал Банка был увеличен на 568 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2019 деятельность АО ВОКБАНК убыточна, убыток составил 857.5 млн. руб. против прибыли в размере 189.8 млн. руб., полученной годом ранее. В том числе 99 тыс. руб. это убыток от прекращенной деятельности.

На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 694 млн. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа, убыток от переоценки иностранной валюты, убыток от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения. На 01.10.2019 отрицательная процентная маржа составляет 1.1 млрд. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 1.2 млрд. руб.. Чистые процентные доходы до вычета резервов составили 102.2 млн. руб. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 15.9% и составили 10 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 5.7%.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 75.7%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.