Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО ВТБ на 01.03.2021

Логотип банка ВТБ
По состоянию на 01.03.2021 чистые активы ПАО ВТБ составляют 16.8 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 2%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 1.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.03.2021 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 10.6 трлн. руб. или 63.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 0.1%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 0.3%. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 1.5 млрд. руб. По состоянию на 01.03.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 84.2%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (68.7%), на розничный кредитный портфель приходится 31.3%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 0.5%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 2.2%.
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.03.2021 доля просроченной задолженности составляет всего 3.4%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 3.8%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 11.23 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 214.1 млрд. руб. или 2.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 125.3 млрд. руб. (3.6% от объема кредитов физлиц). На 01.03.2021 резервы на возможные потери сформированы под 6.1% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 12.8% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации (94.7%), вложения в акции составляют 114.1 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 2.1 трлн. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 550.7 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 482.4 млн. руб., вложения в облигации иностранных государств составляют 5.3 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 106.1 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 549 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 933.1 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.7% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 13.8 млрд. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 0.9%.На 01.03.2021 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 3.8%.
Основу фондирования составляют средства клиентов (79.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 7% и на 01.03.2021 составляет 13.4 трлн. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 412.5 млрд. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 63.1%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 36.9%, доля средств, привлеченных через депозитные и сберегательные сертификаты составляет 0% депозитной базы. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (64.1%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.01.2021 ПАО ВТБ заработал 56.1 млрд. руб. чистой прибыли, что на 73.1% меньше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 446.4 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 66.7%, удельный вес комиссионных доходов 28.3%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 18.4%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 15% и составили 175.6 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 20.5% и составили 297.5 млрд. руб. На 01.01.2021 чистая процентная маржа составляет 2.6%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 18.5% и составили 126.4 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 115%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 27.1%. По состоянию на 01.01.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 82.6%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.01.2021 рентабельность активов составляет 0.3%. Рентабельность капитала составляет 3.9%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.