R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.02.2020

Логотип банка ЮНИКРЕДИТ БАНК

По состоянию на 01.02.2020 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.3 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 5.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.02.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 746.9 млрд. руб. или 58.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 2.7%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. По состоянию на 01.02.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 85.3%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (75.6%), на розничный кредитный портфель приходится 24.4%. Рост корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности физических лиц (+3.3% против +0.4%, соответственно). Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.02.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 3.5%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.8%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 6.27 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 15.6 млрд. руб. или 2.6% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 10.2 млрд. руб. (5.3% от объема кредитов физлиц). На 01.02.2020 резервы на возможные потери сформированы под 5.4% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 13.4%. На 01.02.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 86.2 млрд. руб. (50.5% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.

На портфель ценных бумаг приходится 11.3% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации , вложения в акции составляют 115.8 млн. руб. Портфель облигаций составляет 144 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 124.8 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 504.6 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 1.7 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 10.1 млрд. руб. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.

Основу фондирования составляют средства клиентов (72.6% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 7.3% и на 01.02.2020 составляет 926.2 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 71.9%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 28.1%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 11%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 1.2%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (79.7%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.

По состоянию на 01.01.2020 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 6.4 млрд. руб. чистой прибыли, что на 68.5% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 36.7 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 37.1 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 76.5%, удельный вес комиссионных доходов 24.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN, что обусловлено опережающим темпом роста процентных расходов над ростом процентных доходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 12.4% и составили 8.2 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 13.1% и составили 28.4 млрд. руб. На 01.01.2020 чистая процентная маржа составляет 3%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 5.4% и составили 9 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 148.5%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 17.4%. По состоянию на 01.01.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 67.8%, что является нормальным значением. На 01.01.2020 рентабельность активов составляет 0.5%. Рентабельность капитала составляет 3.2%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.