R - M

Risk – Monitoring

Инструкция 180 И: расшифровки кодов, используемых для расчета нормативов достаточности капитала

Приведенные ниже расшифровки полностью соответствуют Инструкции Банка России от 28.06.2017г. №180-И.

При этом информация изложена в более удобном виде. В данном описании не делается акцент на валюте, в которой номинированы ссудная задолженность, требования по получению процентов и обеспечение, валюте фондирования активов, и том, в какой части актив покрыт тем или иным обеспечением. Эти параметры определяются при проведении стресс-тестирования автоматически.

8740 / 8741

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, входящим в портфели однородных ссуд, предоставленным субъектам малого предпринимательства, при соблюдении одновременно следующих условий:
сумма всех кредитных требований к одному заемщику (группе связанных заемщиков), включая внебалансовые обязательства, не превышает 60 млн. рублей и составляет не более 0,5% от величины собственных средств (капитала) Банка;
кредитные требования на дату расчета отнесены к I - III категориям качества в соответствии с Положениями Банка России № 590-П и № 283-П;
отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и процентам сроком свыше 90 календарных дней.

Код не распространяется:

на ссуды, удовлетворяющие требованиям кодов 8743/8744, 8745/8746, 8808/8809, 8813/8814, 8817/8818, 8819/8820;
на ссуды, предоставленные связанным с банком лицам.

8743 / 8744(операции, совершенные после 1 мая 2016 года, имеющие повышенные коэффициенты риска)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте после 1 мая 2016 года.

Код не распространяется:

на ссуды, удовлетворяющие требованиям кодов 8745/8746;
на ссуды, которые прямо либо через третье лицо (третьи лица) обеспечены гарантией Российской Федерации;
на ссуды юридическим лицам - резидентам Российской Федерации, выручка которых в иностранной валюте за последний завершенный финансовый год составляет одновременно:

не менее 60% общей суммы выручки;

не менее 120% от совокупной суммы платежей заемщика по ссудам за текущий календарный год (погашение основного долга и процентов как уже осуществленных с начала текущего года, так и ожидаемых к погашению по всем кредитным договорам перед всеми кредитными организациями) в той же иностранной валюте, что и выручка. Требование о совпадении валюты ссуды и валюты выручки не применяется, если валютой выручки является международная резервная валюта (доллар США, евро, японская иена, фунт стерлингов, китайский юань).

8745 / 8746(операции, совершенные после 1 мая 2016 года, имеющие повышенные коэффициенты риска)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте после 1 мая 2016 года на цели приобретения недвижимости.

В расчет данного кода включаются активы IV группы.

Код не распространяется:

на ссуды, удовлетворяющие требованиям кодов 8956/8957;
на ссуды, которые прямо либо через третье лицо (третьи лица) обеспечены гарантией Российской Федерации.

8808 / 8809(операции с повышенными коэффициентами риска)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным заемщикам по договорам займа(кредита) после 31 декабря 2011 года, не давшим согласия ни на представление информации в бюро кредитных историй, ни на раскрытие кредитной организации - кредитору основной части своей кредитной истории.

В расчет данного кода включаются активы IV группы.

Код не распространяется:

на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических предприятий;
на ссуды, заемщики по которым имели на момент заключения или пролонгации договора или имеют на дату расчета рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "B" по классификации Standard & Poor's или Fitch Ratings, либо не ниже "B2" по классификации Moody's Investors Service, либо не ниже «ruA-« (по старой шкале« A+(III)») по классификации ЭкспертРА, либо не ниже «BB+(RU)» по классификации АКРА;
на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических организаций;
на ссуды, предоставленные организации оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
на ссуды, удовлетворяющие требованиям кодов 8743/8744, 8745/8746

8813 / 8814(операции с повышенными коэффициентами риска)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным заемщикам и направленным указанными заемщиками:
на предоставление займов третьим лицам (за исключением случаев, когда в качестве заемщиков по первоначальным договорам выступают кредитные организации, а также микрофинансовые организации, потребительские кооперативы, фонды поддержки малого и среднего предпринимательства);
на погашение задолженности перед другими лицами (за исключением случаев, когда по данным ссудам было принято решение о классификации категории качества ссуды в соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России № 590-П);
на приобретение ценных бумаг, в том числе векселей и паев паевых инвестиционных фондов;
на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
на расчетные счета указанных заемщиков в других кредитных организациях;
на финансирование юридического лица по договору долевого участия в строительстве, по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества, включая земельные участки, по договору паенакопления, а также на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, за исключением случаев, когда кредит предоставляется:

в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" и если данная цель кредита предусмотрена кредитным договором или на приобретение подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов, либо

концессионеру на финансирование деятельности в рамках концессионного соглашения, заключаемого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях», либо

на покупку недвижимого имущества (включая земельные участки) в сумме, в совокупности не превышающей 100 млн. рублей).

Код не распространяется:

на ссуды, заемщики по которым имели на момент заключения или пролонгации договора и (или) имеют на дату расчета рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "B" по классификации Standard & Poor's или Fitch Ratings, либо не ниже "B2" по классификации Moody's Investors Service, либо не ниже «ruA-« (по старой шкале« A+(III)») по классификации ЭкспертРА, либо не ниже «BB+(RU)» по классификации АКРА;
на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических предприятий;
на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических организаций;
на ссуды, предоставленные организации оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
на ссуды, предоставленные юридическому лицу, в случаях, когда сумма уплаченных им налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за последние 12 календарных месяцев до даты предоставления кредита или до даты оценки кредитного риска по ссуде составляет не менее 10% суммы совокупной ссудной задолженности заемщика перед банком, включая предоставляемую банком ссуду, или не менее 100 млн. рублей, при условии документального подтверждения их уплаты.
на ссуды, предоставленные заемщику (группе связанных заемщиков), в случаях, когда величина ссуды (совокупная величина ссуд) не превышает 0,1% величины собственных средств (капитала) банка, но не более 5 млн. рублей;
на ссуды, обеспеченные поручительством (гарантией, авалем) юридических лиц, входящих вПеречень стратегических предприятий и организаций,организаций оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также организаций, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже уровня "B" по классификации Standard & Poor's или Fitch Ratings, либо не ниже "B2" по классификации Moody's Investors Service, либо не ниже «ruA-« (по старой шкале« A+(III)») по классификации ЭкспертРА, либо не ниже «BB+(RU)» по классификации АКРА;
на ссуды, предоставленные заемщикам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

8817 / 8818(операции с повышенными коэффициентами риска)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам - резидентамофшорных зон.

Код не распространяется:

на ссуды, выданные организациям, имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже уровня "B" по классификации Standard & Poor's или Fitch Ratings либо не ниже "B2" по классификации Moody's Investors Service, либо не ниже "ruA-" (по старой шкале« A+(III)») по классификации ЭкспертРА, либо не ниже «BB+(RU)» по классификации АКРА, или на ссуды, обеспеченные поручительством (гарантией) таких организаций, при условии, что банк имеет документарно подтвержденную информацию о конечных выгодоприобретателях юридического лица резидента офшорной зоны.

8819 / 8820(операции с повышенными коэффициентами риска)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам, основной деятельностью которых является страхование, перестрахование, взаимное страхование, имеющие соответствующие лицензии.

8871(вторая группа активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов банков-агентов к государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по возмещению денежных средств, выплаченных в соответствии с положениями Федерального закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" вкладчикам банков - участников системы страхования вкладов, в отношении которых наступил страховой случай.

8871 / 8966(вторая, третья группы активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, при наличии договора страхования экспортных кредитов и инвестиций, обеспеченного гарантиями Внешэкономбанка, выданными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2011 г. № 964 "О порядке осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков", исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями.

8891(вторая группа активов)

Cсудная задолженность, обеспеченная гарантиями (поручительствами) юридических лиц, исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями, выданными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8904 / 8960(вторая, третья группы активов)

Cсудная задолженность и требования по получению процентов к субъектам РФ, муниципальным образованиям РФ

8913 / 8923(вторая, третья группы активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные залогом долговых ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных образований РФ.

8913 / 8966(вторая, третья группы активов)

Cсудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные залогом долговых ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных образований РФ.

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8917(первая группа активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные:
гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, а также организаций, гарантии (поручительства, резервные аккредитивы) которых в соответствии с законодательством соответствующих стран приравнены к гарантиям (поручительствам, резервным аккредитивам) правительств или центральных банков указанных стран, или
залогом номинированных в той же валюте, что и требование, долговых ценных бумаг центральных банков или государственных долговых ценных бумаг стран, имеющих страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, в размере 80 процентов текущей (справедливой) стоимости указанных ценных бумаг

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8946(третья группа активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) кредитных организаций, не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных международными рейтинговыми агентствами, но являющихся резидентами стран, имеющих страновую оценку "0", "1" или “2”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8956 / 8957

Кредитные требования к связанным с банком лицам, за исключением требований к кредитным организациям - участникам банковской группы, в состав которой входит банк, и требований к связанным с банком лицам, являющимся лизинговыми и факторинговыми компаниями.

8959(вторая группа активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) кредитных организаций, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, и являющихся резидентами стран, имеющих страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны.

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8973 / 8966(первая, третья группы активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, банковскими гарантиями Банка России.

Код не распространяется:

на ссуды, удовлетворяющие требованиям кода 8891.

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8974 / 8923(первая, третья группы активов)

Cсудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные залогом номинированных в рублях государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, в размере 80 процентов текущей (справедливой) стоимости указанных ценных бумаг.

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8975(вторая группа активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) правительств или центральных банков стран, имеющих страновую оценку "2", а также организаций, гарантии (поручительства, резервные аккредитивы) которых в соответствии с законодательством соответствующих стран приравнены к гарантиям (поручительствам, резервным аккредитивам) правительств или центральных банков указанных стран, или залогом номинированных в той же валюте, что и требование долговых ценных бумаг центральных банков или государственных долговых ценных бумаг стран, имеющих страновую оценку "2", в размере 80 процентов справедливой стоимости ценных бумаг.

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

8976(первая группа активов)

Ссудная задолженность и требования по получению процентов к международным финансовым организациям (Банк Международных расчетов, Международный валютный фонд, Европейский Центральный банк) и международным банкам развития (Всемирный банк, в том числе Международный банк реконструкции и развития, Международная Финансовая Корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций; Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Карибский банк развития, Исламский банк развития, Банк развития при Совете Европы, Европейский инвестиционный фонд); а также ссудная задолженность и требования по получению процентов, обеспеченные гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) указанных международных финансовых организаций, гарантиями указанных международных банков развития, а также залогом долговых ценных бумаг указанных международных финансовых организаций и банков, в размере 80 процентов текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг.
на ссуды, удовлетворяющие требованиям кода 8891.

(при выборе данного кода в графах 21, 22 таблицы входных данных требуется указать сумму и валюту обеспечения)

Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2018