R - M

Risk – Monitoring

Стресс-тестирование кредитного риска: исходные данные

Руководство по заполнению таблицы входных данных

Идентификационный номер договора (графа 1)

Любой набор символов. позволяющий пользователю идентифицировать кредитный договор. Идентификационный номер договора должен быть уникальным для каждой строки таблицы.

Формат:цифры, кириллица, латиница.

Ссудная задолженность на балансовых счетах (графа 2)

Сумма задолженности по договору на балансовых счетах на дату стресс-тестирования. Сумма отражается в валюте задолженности. Если в рамках кредитной линии выдано несколько траншей в одной валюте, следует указать общую сумму задолженности по траншам.

Формат:числовой

Валюта (графы 3, 5, 8, 13, 22, 24)

Графы «Валюта» заполняются в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Формат:числовой

Основные валюты:

российский рубль - 643

доллар США - 840

евро - 978

Требования по получению процентных доходов на балансовых счетах (графа 4)

Сумма требований по получению процентов по ссуде, учтенных на балансовых счетах, на дату стресс-тестирования. Сумма отражается в валюте требований. Если в рамках кредитной линии выдано несколько траншей в одной валюте, следует указать общую сумму требований по получению процентных доходов по всем траншам. В сумму требований по получению процентных доходов входят требования по уплате комиссий по договору, которые Банк относит к процентным доходам.

Формат:числовой

Категория качества (590 П) (графа 6)

Категория качества ссудной задолженности на дату стресс-тестирования в соответствии с Положением Банка России №590-П от 28.06.2017 года.

Формат:числовой (закрытый перечень)

Обеспечение I категории качества (графы 7, 8, 9, 10, 11)

В графах 7 и 8 отражаются сумма и валюта обеспечения по договору, классифицированного как обеспечение I категории качества в соответствии с Главой 6 Положения Банка России №509-П. Если по договору предоставлено несколько видов обеспечения I категории качества в одной валюте, то указывается общая сумма такого обеспечения.

Формат:числовой

В графах 9, 10, 11 необходимо указать коэффициенты покрытия обеспечением, которые показывают, в какой части основной долг, требования по получению процентных доходов и условные обязательства кредитного характера покрыты обеспечением I категории качества.

Формат:процентный

Обеспечение II категории качества (графа 12, 13, 14, 15, 16)

В графах 12 и 13 отражаются сумма и валюта обеспечения, классифицированного как обеспечение II категории качества в соответствии с Главой 6 Положения Банка России №509-П. Сумма отражается в полном объеме (без учета коэффициента категории качества обеспечения). Если по договору предоставлено несколько видов обеспечения II категории качества в одной валюте, то указывается общая сумма такого обеспечения.

Формат:числовой

В графах 14, 15 и 16 необходимо указать коэффициенты покрытия обеспечением, которые показывают, в какой части основной долг, требования по получению процентных доходов и условные обязательства кредитного характера покрыты обеспечением II категории качества (без учета коэффициента категории качества обеспечения).

Формат:процентный

Обеспечение II категории качества (графа 12, 13, 14, 15, 16)

В графах 12 и 13 отражаются сумма и валюта обеспечения, классифицированного как обеспечение II категории качества в соответствии с Главой 6 Положения Банка России №509-П. Сумма отражается в полном объеме (без учета коэффициента категории качества обеспечения). Если по договору предоставлено несколько видов обеспечения II категории качества в одной валюте, то указывается общая сумма такого обеспечения.

Формат:числовой

В графах 14, 15 и 16 необходимо указать коэффициенты покрытия обеспечением, которые показывают, в какой части основной долг, требования по получению процентных доходов и условные обязательства кредитного характера покрыты обеспечением II категории качества (без учета коэффициента категории качества обеспечения).

Формат:процентный

Резервы на возможные потери (графы 17, 18. 19)

В графе 17 отражается размер расчетного резерва по ссудной задолженности без учета обеспечения.

Формат:процентный

В графах 18, 19 отражаются суммы фактически сформированных на дату стресс-тестирования резервов на возможные потери по ссудной задолженности и требованиям по получению процентных доходов.

Формат:числовой

Классификация активов по 180-И (графы 20, 21. 22)

В графе 20 указывается код актива в соответствии с Инструкцией Банка России №180-И от 28.06.2017 года. При заполнении графы следует использоватьПеречень кодов, адаптированный для проведения стресс-теста.

Формат:текстовый (закрытый перечень)

В графах 21, 22 указываются сумма и валюта обеспечения, принимаемого в расчет при отнесении ссуды к соответствующему коду активов. Информацию о том, требуется ли указывать сумму и валюту обеспечения, можно найти в описании к коду активов (см. Перечень кодов).

Условные обязательства кредитного характера (графы 23, 24, 25, 26, 27)

В графах 23 и 24 отражаются сумма и валюта неиспользованных кредитных линий и неиспользованных лимитов предоставления кредитов в виде «овердрафт» на дату стресс-тестирования.

Формат:числовой

В графе 25 отражается размер расчетного резерва по условным обязательствам кредитного характера без учета обеспечения в соответсвии с Положением Банка России №283-П.

Формат:процентный

В графе 26 отражается сумма фактически сформированного на дату стресс-тестирования резерва на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера.

Формат:числовой

В графе 27 указывается степень риска условного обязательства кредитного характера в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции Банка России №180-И от 28.06.2017 года.

Формат:текст (закрытый перечень)

Порядок отражения информации по мультивалютным кредитным линиям

Если в рамках соглашения (мультивалютной кредитной линии) выдано несколько траншей в разных валютах, информация по каждому из них отражается в отдельной строке. При этом идентификационный номер договора должен включать идентификационный или порядковый номер транша. В этом случае информация об обеспечении отражается по строкам траншей пропорционально размеру каждого транша. По строке каждого транша в графе 20 указывается код актива. Информация о сумме неиспользованной кредитной линии (в случае наличия) отражается один раз по строке первого транша.
Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2018