Пример проведения стресс-тестирования в банке
Результаты стресс-тестирования на 01.10.2017 для банка №*** *** ***
Курс доллара США: 58,0169 руб.
Курс евро: 68,4483 руб.
При классификации выбранных ссуд в 4 категорию качества потребуется увеличение отчислений в резервы на сумму 154 548.31 тыс.руб. В результате размер собственных средств сократится на 1.07% до 11 445 448.35 тыс.руб.
Норматив достаточности собственных средств снизится на 11 базисных пунктов, но останется на комфортном уровне 11.38%. Норматив достаточности основного капитала составит 8.99%.
Чистые процентные доходы сократятся на 2.84% до 2 894 408.29 тыс.руб. Вследствие чистая прибыль сократится на 14.44% до 817 265.57 тыс.руб. Рентабельность капитала опустится на 83 базисных пунктов до 5.36%.
←→
* абсолютные значения в тысячах рублей
До | После | Изменение, % | |
---|---|---|---|
Капитал | |||
Балансовый капитал: | 11 569 087 | 11 445 448 | -1.07 |
Регуляторный капитал, в том числе: | 11 548 418 | 11 424 779 | -1.07 |
базовый капитал | 8 855 203 | 8 855 203 | 0 |
основной капитал | 8 855 203 | 8 855 203 | 0 |
Минимально достаточный стресс-капитал | 8 034 509 | 8 044 341 | — |
Нормативы достаточности капитала | |||
Размер активов, взвешенных с учетом риска | 100 554 263 | 100 431 361 | -0.12 |
Норматив достаточности базового капитала (H1.1) | 8.98 % | 8.99 % | — |
Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) | 8.98 % | 8.99 % | — |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1.0) | 11.49 % | 11.38 % | — |
Финансовый результат | |||
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2 978 946 | 2 894 408 | -2.84 |
Чистые доходы (расходы) | 3 988 482 | 3 833 934 | -3.87 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 172 353 | 1 017 805 | -13.18 |
Прибыль (убыток) за отчетный период | 955 216 | 817 266 | -14.44 |
Показатели эффективности деятельности (%) | |||
Рентабельность активов (ROA) | 0.71 % | 0.61 % | — |
Рентабельность капитала (ROE) | 6.19 % | 5.36 % | — |
Рентабельность активов, взвешенных с учетом риска (RORWA) | 0.71 % | 0.61 % | — |
Рентабельность регуляторного капитала | 6.2 % | 5.37 % | — |