R - M

Risk – Monitoring

Пример проведения стресс-тестирования в банке

Результаты стресс-тестирования на 01.10.2017 для банка №*** *** ***

Курс доллара США: 58,0169 руб.

Курс евро: 68,4483 руб.

При классификации выбранных ссуд в 4 категорию качества потребуется увеличение отчислений в резервы на сумму 154 548.31 тыс.руб. В результате размер собственных средств сократится на 1.07% до 11 445 448.35 тыс.руб.
Норматив достаточности собственных средств снизится на 11 базисных пунктов, но останется на комфортном уровне 11.38%. Норматив достаточности основного капитала составит 8.99%.
Чистые процентные доходы сократятся на 2.84% до 2 894 408.29 тыс.руб. Вследствие чистая прибыль сократится на 14.44% до 817 265.57 тыс.руб. Рентабельность капитала опустится на 83 базисных пунктов до 5.36%.

* абсолютные значения в тысячах рублей

ДоПослеИзменение, %
Капитал
Балансовый капитал:11 569 08711 445 448-1.07
Регуляторный капитал, в том числе:11 548 41811 424 779-1.07
базовый капитал8 855 2038 855 2030
основной капитал8 855 2038 855 2030
Минимально достаточный стресс-капитал8 034 5098 044 341
Нормативы достаточности капитала
Размер активов, взвешенных с учетом риска100 554 263100 431 361-0.12
Норматив достаточности базового капитала (H1.1)8.98 %8.99 %
Норматив достаточности основного капитала (Н1.2)8.98 %8.99 %
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1.0)11.49 %11.38 %
Финансовый результат
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери2 978 9462 894 408-2.84
Чистые доходы (расходы)3 988 4823 833 934-3.87
Прибыль (убыток) до налогообложения1 172 3531 017 805-13.18
Прибыль (убыток) за отчетный период955 216817 266-14.44
Показатели эффективности деятельности (%)
Рентабельность активов (ROA)0.71 %0.61 %
Рентабельность капитала (ROE)6.19 %5.36 %
Рентабельность активов, взвешенных с учетом риска (RORWA)0.71 %0.61 %
Рентабельность регуляторного капитала6.2 %5.37 %

Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2017